双粕期货套利组合策略有哪些(双粕期货套利组合策略有哪些？)

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双粕期货套利组合策略有哪些

  

双粕期货套利组合策略有哪些基本模型

  
共3个回答 2026-01-27 凉柠不温  
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双粕期货套利组合策略有哪些(双粕期货套利组合策略有哪些？)
双粕期货套利组合策略主要包括以下几种： 跨期套利：投资者通过在不同交割月份的双粕期货合约之间建立头寸，以期望未来价格差异导致的收益。例如，如果预计未来某一交割月份的价格将高于另一交割月份的价格，投资者可以在两个合约上建立多头头寸。 跨品种套利：投资者通过在同一交割月份的不同双粕期货合约之间建立头寸，以期望不同品种之间的价格差异导致的收益。例如，如果预计豆粕和菜粕的价格差异将扩大，投资者可以在两个合约上建立多头头寸。 跨市场套利：投资者通过在不同交易所的双粕期货合约之间建立头寸，以期望不同市场之间的价格差异导致的收益。例如，如果预计某个交易所的双粕期货价格将高于另一个交易所的价格，投资者可以在两个交易所的合约上建立多头头寸。 跨商品套利：投资者通过在不同双粕期货合约之间的商品属性（如产地、品质等）上建立头寸，以期望不同商品属性导致的收益。例如，如果预计某种双粕期货合约的产地价格上涨，而另一种双粕期货合约的产地价格下跌，投资者可以在两个合约上建立多头头寸。 跨市场套利：投资者通过在不同交易所的双粕期货合约之间建立头寸，以期望不同市场之间的价格差异导致的收益。例如，如果预计某个交易所的双粕期货价格将高于另一个交易所的价格，投资者可以在两个交易所的合约上建立多头头寸。
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双粕期货套利组合策略主要包括以下几种： 跨期套利：投资者在同一交易所同时买入和卖出同一商品的不同交割月份的期货合约，以期在两个交割月份之间获得价差收益。例如，如果豆粕期货合约的12月合约价格高于5月合约价格，投资者可以通过买入12月合约、卖出5月合约来实现跨期套利。 跨品种套利：投资者在同一交易所同时买入和卖出不同商品的期货合约，以期在两个商品之间获得价差收益。例如，如果豆粕期货合约的12月合约价格高于菜粕期货合约的12月合约价格，投资者可以通过买入豆粕期货合约、卖出菜粕期货合约来实现跨品种套利。 跨市场套利：投资者在不同交易所同时买入和卖出同一商品的不同交割月份的期货合约，以期在两个交易所之间获得价差收益。例如，如果豆粕期货合约的12月合约价格高于玉米期货合约的12月合约价格，投资者可以通过买入豆粕期货合约、卖出玉米期货合约来实现跨市场套利。 正向套利：投资者在同一交易所同时买入和卖出同一商品的不同交割月份的期货合约，以期在两个交割月份之间获得价差收益。例如，如果豆粕期货合约的12月合约价格高于5月合约价格，投资者可以通过买入12月合约、卖出5月合约来实现正向套利。 反向套利：投资者在同一交易所同时买入和卖出同一商品的不同交割月份的期货合约，以期在两个交割月份之间获得价差收益。例如，如果豆粕期货合约的12月合约价格低于5月合约价格，投资者可以通过买入12月合约、卖出5月合约来实现反向套利。 蝶式套利：投资者在同一交易所同时买入和卖出同一商品的不同交割月份的期货合约，以期在两个交割月份之间获得价差收益。例如，如果豆粕期货合约的12月合约价格低于5月合约价格，投资者可以通过买入12月合约、卖出5月合约、再买入3月合约来实现蝶式套利。
庸人自扰 庸人自扰
双粕期货套利组合策略主要包括以下几种： 跨期套利：跨期套利是指在同一交易所同时买入和卖出同一商品的不同交割月份的期货合约，以期在价格差异中获利。例如，如果市场预期未来几个月大豆的价格将上涨，投资者可以同时买入近期（如9月）和远期（如12月）的大豆期货合约，待价格差异缩小时平仓获利。 跨品种套利：跨品种套利是指在同一交易所同时买入和卖出不同商品期货合约，以期在价格差异中获利。例如，如果市场预期玉米和大豆的价格将上涨，投资者可以同时买入玉米和大豆的期货合约，待价格差异缩小时平仓获利。 跨市场套利：跨市场套利是指在不同交易所同时买入和卖出同一商品的期货合约，以期在价格差异中获利。例如，如果市场预期美国大豆和巴西大豆的价格将上涨，投资者可以在两个交易所分别买入美国大豆和巴西大豆的期货合约，待价格差异缩小时平仓获利。 跨商品套利：跨商品套利是指在不同商品期货合约之间进行套利，以期在价格差异中获利。例如，如果市场预期棉花和豆粕的价格将上涨，投资者可以在棉花和豆粕的期货合约之间进行套利，待价格差异缩小时平仓获利。 正向套利：正向套利是指买入预期价格上涨的商品期货合约，等待价格上涨后卖出获利。例如，如果市场预期小麦价格上涨，投资者可以买入小麦期货合约，待价格上涨后卖出获利。 反向套利：反向套利是指卖出预期价格下跌的商品期货合约，等待价格下跌后买入获利。例如，如果市场预期玉米价格下跌，投资者可以卖出玉米期货合约，待价格下跌后买入获利。

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